Gestión de riesgo para
portafolios institucionales.
Transformamos el riesgo de algo abstracto a algo medible y accionable. Desde sensibilidad a tasas y tipo de cambio hasta escenarios de liquidez y crédito, te ayudamos a entender qué puede pasar y con qué probabilidad.
Especializados en equipos corporativos, oficinas de patrimonio y comités de inversión.
Los ejemplos visuales son ilustrativos. Trabajamos con los sistemas y reportes que ya utiliza tu organización siempre que sea posible.
Cobertura integral de riesgos financieros
Cada organización tiene una combinación distinta de riesgos. Nuestro trabajo es identificarlos, medirlos y, sobre todo, comunicarlos de forma comprensible para quienes toman decisiones.
Riesgo de mercado
Sensibilidad a tasas, tipo de cambio, índices y commodities, con escenarios simulados y métricas de pérdida potencial.
Riesgo de liquidez
Análisis de plazos de instrumentos, ventanas de liquidez y escenarios de estrés donde el mercado se seca.
Riesgo de contraparte / crédito
Concentraciones por emisores, spreads de crédito, calificaciones externas y criterios para límites prudenciales.
Riesgo operacional asociado
Revisión de procesos, segregación de funciones y puntos de fallo potencial en la operación de inversiones.
Cómo trabajamos la gestión de riesgo
- 1. Inventario de riesgos: entendemos portafolio actual, límites vigentes y políticas aprobadas.
- 2. Modelos y métricas: definimos qué medir (VaR, duración, brechas de liquidez, escenarios extremos, etc.).
- 3. Reporteo ejecutivo: convertimos números complejos en mensajes claros para consejo y comité.
- 4. Ciclo de revisión: frecuencia y rituales de seguimiento para mantener el riesgo bajo observación.
Podemos integrarnos a tus comités de forma periódica o trabajar en proyectos focalizados (por ejemplo, revisión de política de inversión o rediseño de límites).
Integramos información de diferentes fuentes (custodios, brókers, ERPs) siempre que exista trazabilidad y consistencia en los datos.
¿Quieres ver tu riesgo en un solo mapa?
Agendemos una sesión donde construimos un mapa preliminar de riesgos de tu portafolio y definimos juntos qué vale la pena medir con mayor detalle.